Como faço para criar uma estratégia comercial com Bandas Bollinger e médias móveis, as Bandas Bollinger são um indicador popular de volatilidade técnica. Eles colocam limites superiores e inferiores em torno dos intervalos de negociação de uma ação de preço de segurança. Uma vez que o coração de todas as Bandas Bollinger aplicadas é uma média móvel simples, esses indicadores fazem candidatos naturais para uma estratégia de cruzamento em média móvel. As estratégias de cruzamento médio em movimento aplicam duas médias móveis separadas de diferentes comprimentos para indícios de mudança de momento sempre que uma das médias cruza sobre ou sob a outra. Por exemplo, suas Bandas Bollinger podem ser centradas em torno de uma média móvel simples de 20 dias e você também pode aplicar outra média móvel simples de 200 dias para o mesmo gráfico de preços. Sempre que a linha média móvel da banda de Bollinger cruza acima da média de longo prazo, isso pode ser um sinal para entrar em uma posição longa em antecipação ao momento otimista. Quando a linha média móvel da Bollinger cruza abaixo da linha de 200 dias, você pode entrar em uma posição curta. As Bandas Bollinger não precisam formar a média móvel a curto prazo. Você poderia aplicar tão facilmente uma média móvel simples de 10 dias e usar seus movimentos em relação à linha central de média móvel de Bollinger Bands de 20 dias para sinalizar suas negociações. Os comerciantes que estão preocupados com o possível atraso em seus indicadores podem aplicar uma média móvel exponencial em vez de uma média móvel simples em conjunto com as Bandas Bollinger. Uma vez que isso é mais um fator com as médias móveis de longo prazo, uma média móvel exponencial de 50 dias ou mais é comum. Os sinais comerciais são os mesmos independentemente do tipo ou comprimento da média móvel que você combina com suas Bandas Bollinger. Os sinais bullish ocorrem quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa, e os sinais de baixa são enviados pelo cruzamento médio móvel mais curto abaixo da média móvel mais longa. Leia sobre as diferenças entre o que Bollinger Bands e os envelopes médios móveis são construídos e o que isso significa. Leia Resposta Saiba mais sobre John Bollinger e seu amplamente seguido indicador, Bollinger Bands. Descubra como os comerciantes interpretam os diferentes. Leia Resposta Use Bandas Bollinger na negociação forex para identificar pontos de entrada e saída com tendências variáveis ou detectar uma volatilidade crescente. Leia a resposta Descubra como a natureza dinâmica das Bandas Bollinger torna-os um indicador muito útil para valores mobiliários que historicamente. Leia a resposta Saiba mais sobre as Bandas Bollinger, uma ferramenta baseada em desvios padrão da média móvel que pode ser aplicada tanto para alta. Leia Resposta Saiba mais sobre diferentes estratégias usando Bollinger Bands e entende como a Bollinger Band é calculada usando o padrão. Leia Answer Bollinger Band BREAKING Down Bollinger Band Bollinger Bandas são uma técnica de análise técnica altamente popular. Muitos comerciantes acreditam que quanto mais os preços se movam para a banda superior, quanto mais o mercado for excedido, e quanto mais os preços se movem para a banda baixa, mais vendem o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir ao usar as bandas como um sistema comercial. The Squeeze The squeeze é o conceito central de Bollinger Bands. Quando as bandas se aproximam, restringindo a média móvel, é chamado de espremer. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade no futuro e possíveis oportunidades comerciais. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, mais provável a chance de uma diminuição da volatilidade e maior a possibilidade de sair de um comércio. No entanto, essas condições não são sinais comerciais. As bandas não dão indicação quando a mudança pode ter lugar ou qual o preço da direção pode se mover. Aproximadamente 90 de ação de preço ocorre entre as duas bandas. Qualquer afastamento acima ou abaixo das bandas é um grande evento. A ruptura não é um sinal comercial. O erro que a maioria das pessoas faz é acreditar que esse preço atingindo ou excedendo uma das bandas é um sinal para comprar ou vender. Os breakouts não fornecem nenhuma pista sobre a direção e a extensão do movimento futuro dos preços. Não é um sistema autônomo As Bandas Bollinger não são um sistema de comércio autônomo. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais de mercado mais diretos. Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas favoritas estão movendo a divergência média (MACD), volume no balanço e índice de força relativa (RSI). A linha inferior é que as Bandas de Bollinger são projetadas para descobrir oportunidades que proporcionam aos investidores uma maior probabilidade de sucesso. Uma estratégia de negociação da Bollinger Band superou as bandas de Bollinger de compra e retenção fazem parte de um quadro mais amplo de análise estatística que fornece uma metodologia para a previsão A direção futura dos preços. Desde a sua criação em 1983, Bollinger Bands tem sido uma importante ferramenta de comércio técnico, particularmente na visualização da volatilidade. Eles foram introduzidos pela primeira vez por John Bollinger em 1983 como uma ferramenta de comércio técnico utilizando a observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática, como era amplamente acreditado na época. A eficácia de tais estratégias continua a ser empiricamente testada. Bandas de Bollinger explicadas Em 2001, Bollinger publicou o ldquoBollinger em Bollinger Bandsrdquo, aumentando a proeminência do indicador técnico na indústria. O indicador Bollinger Bands é um oscilador que permite que o comerciante visualize a volatilidade à medida que a volatilidade aumenta, quanto mais amplas as bandas se tornam. Assim, Bollinger Bands fornece uma ferramenta útil para os comerciantes para navegar o ciclo de volatilidade, entre expansões e contrações. As estratégias de negociação Bollinger Band usam linhas traçadas dentro e ao redor da estrutura de preços para formar um envelope que determina sinais de compra e venda. As bandas consistem em uma banda média (um lsquomoving averagersquo), geralmente plotada durante um período de 20 dias, e bandas superiores e inferiores ajustadas em torno da média móvel de acordo com uma medida de volatilidade. Normalmente, as bandas superior e inferior são definidas dois desvios padrão longe da média da base. Apesar de sua longevidade na indústria, bem como a popularidade, Bandas Bollinger são limitadas em seu uso como uma estratégia comercial independente. Na verdade, John Bollinger foi o primeiro a reconhecer isso. As tags das bandas são apenas aquelas: ldquotags, e não signsrdquo. Os preços podem acompanhar o bandrdquo durante um forte movimento de tendências. Assim, as bandas são freqüentemente usadas como uma estrutura dentro da qual o preço pode estar relacionado a outros indicadores. Os comerciantes podem usar bandas de Bollinger em conjunto com outros indicadores como o MACD, o índice de força relativa e as médias móveis. Uma estratégia de negociação proeminente é usar as bandas para esclarecer padrões de preços puros, como W-Bottoms (ver figura 1), M-tops (ver figura 2) e ldquoThree Pushes para padrões Highrdquo (veja a figura 3). Por exemplo, um sinal M-Top é uma inversão de uma tendência de alta em uma tendência de baixa: há um movimento inicial em direção à banda superior, seguido de um retracement para a banda do meio. Uma tendência ascendente mais forte, em seguida, segue isso, mas, crucialmente, o preço permanece dentro das bandas. O comerciante usaria esse sinal para iniciar um curto comércio. O próprio Bollinger recomenda o método ldquoSqueezerdquo. A versão padrão do Squeeze gerará um sinal de compra (ou venda) em duas condições: primeiro, o preço quebra a banda superior (ou menor) e, em segundo lugar, o BandWidth cai para o mínimo de seis meses. Figura 1: NYSE: P (Fonte: Pandora Media 2014) Figura 2: NYSE: T (Fonte: ATampT 2014) Figura 3: ldquoThree Pushes to Highrdquo Usando Bandas de Bollinger (Origem: EdgeRater) Teste das Estratégias Sentimento acadêmico atual em relação às Bandas de Bollinger É misturado. Lento, Gradojevic e Wright (2007) e Lento e Gradojevic (2011) estudaram a rentabilidade das Bandas Bollinger em vários mercados de ações agregados nos EUA e Canadá e concluíram que as Bandas Bollinger não vencem o mercado em qualquer lugar. No entanto, eles sugerem que a rentabilidade pode melhorar em uma abordagem de sinal combinado com outros indicadores técnicos, como mencionado anteriormente. Além disso, Balsara, Chen e Zheng (2009) descobriram que o uso de Bollinger Bands apresentou desempenho inferior ao mercado entre 1990 e 2007 para três principais índices do mercado de ações dos EUA (DJIA, NASDAQ e SampP500). A diminuição da rentabilidade do uso das Bandas de Bollinger pode, em parte, ser atribuída ao fenômeno de muitas anomalias, o desaparecimento ao longo do tempo devido ao uso no mercado, conhecido como viés de snooping de dados. Mas as estratégias de negociação podem ser negociadas usando as Bandas Bollinger (BB) à medida que os indicadores de compra e venda superam uma estratégia de compra e retenção, conforme descrito em ldquoBollinger Bands: Compre baixo e venda Highrdquo por CXO Advisory Examinando modificações das Bandas de Bollinger usando previsões de curva de regressão linear e O alcance verdadeiro médio (ATR) pode provocar alguma luz sobre isso. O resultado para o índice SampP 500 é o seguinte: O resultado para o índice Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100), um proxy para o mercado do Reino Unido, é: O resultado para MSCI Emerging Markets Index, enquanto isso, é: O resultado para As taxas de câmbio do euro para o dólar são: O resultado das taxas de câmbio do iene para o dólar é: O resultado para as taxas de câmbio do renminbi para o dólar é: Uma revisão do desempenho de negociação das estratégias de BB versus compra e retenção para diferentes classes de ativos produz Uma avaliação mais matizada da eficácia das estratégias do BB. Comparando-se entre as geografias, os principais índices das economias desenvolvidas renderam em grande parte os mesmos resultados que o SampP 500. Em contraste, o MSCI Emerging Markets Index (EMX) claramente favoreceu as estratégias do BB, particularmente a estratégia LRC-ATR. Em toda a maioria das moedas, exceto o renminbi chinês, as estratégias BB tendem a dominar, especialmente as estratégias LRC-ATR e SMA-STDEV. Conclusões Os resultados suportam em grande medida, dentro de uma margem de erro razoável, a conclusão apurada pela CXO Advisory de que uma estratégia do BB centrada em uma média móvel simples (SMA) de 21 dias como média e desvios padrão como medida de volatilidade é Superado por uma estratégia de compra e retenção. Por outro lado, a implementação de abordagens BB modificadas produziu resultados incongruentes quando aplicado a classes de ativos singulares, índices de ações e moedas. Assim, é um desafio concluir com quaisquer suposições abrangentes ao explorar as estratégias de GekkoQuant, mas a compreensão das condições em que uma estratégia de negociação do BB é mais provável de ser bem-sucedida certamente foi aumentada. As observações indicam que as estratégias de BB dominam em classes de ativos que apresentam as seguintes características: comportamento lsquorandom walkrsquo, alta liquidez e alta volatilidade. Uma segurança cujo movimento de preços segue uma caminhada aleatória renderá um meio zero em perpetuidade, de modo que o buy-and-hold irá conseguir uma performance inferior a uma estratégia de negociação técnica que prevê corretamente os movimentos de preços a curto prazo mais de 50 do tempo. Uma segurança altamente líquida reduz os custos de transação e uma maior volatilidade aumenta os retornos da negociação oportunista. Essas condições explicam o forte desempenho das estratégias de BB aplicadas às taxas de câmbio dólar-euro, dólar-yen e dólar-renminbi: as moedas são o mercado mais líquido do mundo e são aberrantemente sensíveis às condições do mercado, aumentando assim sua volatilidade. A notável exceção foi o renminbi chinês controlado artificialmente, onde uma estratégia de compra e retenção era estritamente dominante. Um mercado no qual existe uma faixa de negociação estreita e uma tendência confiável, como o SampP500 e o FTSE100, tende a apresentar um desempenho inferior ao submetido a uma estratégia de BB modificada. Vale ressaltar a redução reduzida e o desempenho mais forte desses índices em períodos de volatilidade relativamente alta. Para fortalecer essa conclusão quanto às condições ideais para as estratégias do BB, seria necessário ampliar a pesquisa para uma classe mais ampla de ativos. Apesar de tirar conclusões firmes sobre os ativos anteriormente, os resultados das estratégias do BB possuem um grau errático de heterogeneidade entre as estratégias modificadas. Junte-se ao Mogul do Mercado
No comments:
Post a Comment